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研究与资料。

关于基金策略、市场微观结构与事件数据的研究,以及论文、技术笔记和交互实验。

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研究方法与发布规范

8 项结果

01

基金分析

IALT:策略结构与回撤观察

分析 IALT 的投资方法、组合披露与逐日净值,研究 2026 年 6 月的回撤及恢复过程,并持续观察其跨市场周期的表现。

v1.1 · 2026 年 10 月 12 日 · 策略与组合构成
02

市场微观结构研究

QNTUSDT:报价价差与首档流动性

比较七组 QNTUSDT 历史报价截面的价差与显示数量,并列明计算过程及样本说明。

v2.2 · 2026 年 10 月 12 日修订 · 历史报价观察
03

预印本

事件语义限价订单簿

投影损失、微观结构信号与队列感知执行。Yu Xiong 的公开预印本。

Yu Xiong · 预印本 v2 · Zenodo / SSRN
04

研究导读

订单簿快照省略了什么

两种撤单产生相同的深度变化,却使目标订单处于不同的队列位置。

约 5 分钟 · Aurora Lab
07

交互实验

事件顺序与状态重建

按源序列或接收顺序重放三条合成消息,比较最终状态,并检查独立的 Python 示例。

浏览器实验 · Python 源码
08

交互实验

深度与队列位置

在队列不同位置撤去相同数量,检查总深度保留了什么,以及哪些差异无法从中辨别。

浏览器实验 · 合成数据

阅读与使用

阅读、复现
与引用。

各项资料注明发表状态、输入及假设。论文页提供原文与引用记录,基金分析注明发行方资料及观察日期,市场札记列出数据与计算口径;浏览器实验提供复现说明。

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